Combien de jours de trading dans une année ? 2025

Les jours de trading dans une année varient selon les marchés, mais la plupart des bourses mondiales fonctionnent entre 250 et 252 jours de trading annuellement.

En 2025, le marché boursier américain comptera exactement 252 jours de trading, tandis que la NSE indienne fonctionne environ 248 jours de trading, et l’ASX australienne environ 251 jours de trading. Comprendre ces chiffres vous aide à mieux planifier vos stratégies de trading et maximiser vos opportunités de marché.

Combien de jours de trading reste-t-il en 2025 ?

Ce calculateur en temps réel indique exactement combien de jours de trading restent en 2025 sur les principaux marchés mondiaux. L’outil se met à jour automatiquement chaque jour et tient compte des jours fériés à venir et des exclusions de week-end pour fournir des opportunités de trading restantes précises.

Qu’est-ce qu’un jour de trading ?

Un jour de trading représente tout jour de semaine où les marchés financiers restent ouverts pour l’achat et la vente de titres. Contrairement aux jours calendaires qui incluent les 365 jours par an, les jours de trading excluent les week-ends et les jours fériés officiels des marchés. Cette distinction est cruciale pour les traders, investisseurs et Prop Firms qui planifient leurs stratégies annuelles.

Jours de trading vs jours calendaires vs jours ouvrables

Les jours calendaires incluent chaque jour d’une année (365 ou 366 lors des années bissextiles). Les jours ouvrables font généralement référence du lundi au vendredi, excluant les week-ends mais peuvent inclure certains jours fériés des marchés. Les jours de trading sont plus spécifiques – ils représentent uniquement les jours où les bourses, marchés à terme et autres marchés financiers fonctionnent activement.

Combien de jours de trading y a-t-il en 2025 ?

Les jours de trading 2025 varient considérablement entre les marchés mondiaux en raison des différents calendriers de jours fériés et structures de marché. Chez Phidias, nous suivons attentivement ces variations car notre Prop Firm de futures opère sur plusieurs marchés internationaux avec des calendriers de trading distincts.

Jours de trading États-Unis 2025 (252 jours)

Le marché boursier américain incluant NYSE, NASDAQ et les futures CME fonctionnera exactement 252 jours de trading en 2025. Ce calcul exclut 104 jours de week-end et 9 jours fériés fédéraux majeurs. Les marchés de futures américains, sur lesquels nous nous concentrons chez Phidias, suivent cette même structure calendaire et bénéficient de sessions de trading étendues comme détaillé dans notre guide complet des horaires des marchés de futures.

Jours fériés du marché américain en 2025 :

• Jour de l’An (1er janvier)
• Jour de Martin Luther King Jr. (20 janvier)
• Jour des Présidents (17 février)
• Vendredi Saint (18 avril)
• Memorial Day (26 mai)
• Juneteenth (19 juin)
• Jour de l’Indépendance (4 juillet)
• Fête du Travail (1er septembre)
• Thanksgiving (27 novembre)
• Noël (25 décembre)

Jours de trading des marchés européens 2025

Les jours de trading européens en 2025 varient de 251 à 253 jours selon la bourse spécifique. La Bourse de Londres (LSE) fonctionne environ 252 jours de trading, tandis qu’Euronext et le DAX allemand suivent des modèles similaires avec de légères variations pour les jours fériés locaux.

Les marchés européens observent généralement le Vendredi Saint, Noël et le Jour de l’An, mais chaque pays ajoute ses propres jours fériés nationaux. Cela crée des opportunités d’arbitrage inter-marchés et affecte les stratégies de trading de futures internationales.

Jours de trading Asie-Pacifique 2025

Les marchés asiatiques montrent la plus grande variation dans les jours de trading annuels, allant de 245 à 251 jours selon les observances culturelles et religieuses. Chez Phidias, nous surveillons ces différences car elles impactent la liquidité des marchés de futures mondiaux et les opportunités de trading.

Jours de trading NSE Inde 2025 (environ 248 jours)

La Bourse Nationale Indienne (NSE) et la Bourse de Bombay (BSE) fonctionnent environ 248 jours de trading en 2025. Les marchés indiens ferment pour de nombreux festivals incluant Diwali, Holi, Eid et célébrations régionales, résultant en moins de jours de trading annuels comparés aux marchés occidentaux.

Les principaux jours fériés du marché indien incluent Mahashivratri, Holi, Ram Navami, Mahavir Jayanti, Vendredi Saint, Eid ul-Fitr, Jour de l’Indépendance, Ganesh Chaturthi, Dussehra, Diwali et Noël. Ces jours fériés religieux et culturels impactent significativement les jours de trading NSE tout au long de l’année.

Jours de trading ASX Australie 2025 (environ 251 jours)

L’ASX australienne fonctionne environ 251 jours de trading en 2025, similaire à la plupart des bourses occidentales. Les jours fériés du marché australien incluent le Jour de l’An, Australia Day, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Anzac Day, Anniversaire de la Reine, Noël et Boxing Day.

Les horaires de trading ASX (10h00 – 16h00 AEST) s’alignent bien avec les sessions des marchés asiatiques, créant des opportunités pour les traders de futures de capitaliser sur les heures de marché qui se chevauchent et la liquidité accrue.

Autres marchés asiatiques (Japon, Hong Kong, Singapour)

Les marchés japonais fonctionnent environ 245 jours de trading en raison de nombreux jours fériés nationaux incluant la Golden Week. Les marchés de Hong Kong fonctionnent environ 246 jours de trading, tandis que Singapour opère environ 250 jours de trading annuellement.

Répartition mois par mois pour 2025

Les jours de trading mensuels en 2025 varient entre 20 et 23 jours selon le placement des jours fériés et la distribution des week-ends. Janvier a typiquement 20 jours de trading, tandis que les mois sans jours fériés atteignent souvent 22-23 jours de trading.

Mois avec beaucoup de jours de trading : mars, avril, mai, juin, août, octobre offrent typiquement 22-23 jours de trading. Mois avec moins de jours de trading : janvier, juillet, novembre, décembre fournissent généralement 19-21 jours de trading en raison des regroupements de jours fériés.

Combien de jours de trading dans un mois ?

Les jours de trading mensuels varient typiquement de 20 à 22 jours, représentant environ 80-88% de tous les jours calendaires d’un mois. Cette cohérence aide les traders à planifier des stratégies mensuelles et des attentes de performance.

Les facteurs affectant la variation mensuelle incluent le timing des jours fériés, le placement des week-ends et les ajustements d’années bissextiles. Février offre systématiquement le moins d’opportunités de trading en raison de sa durée plus courte, tandis que des mois comme mars et octobre fournissent souvent le maximum de jours de trading.

Facteurs affectant les jours de trading mensuels

Le regroupement de jours fériés pendant certains mois impacte significativement les jours de trading disponibles. Décembre voit une activité réduite en raison de la proximité de Noël et du Nouvel An, tandis que juillet connaît les effets du Jour de l’Indépendance sur les marchés américains.

Le positionnement des week-ends affecte aussi les totaux mensuels – quand les jours fériés tombent les week-ends, les jours fériés observés se décalent vers les jours de semaine, réduisant les jours de trading réels. Les années bissextiles ajoutent un jour supplémentaire mais ne se traduisent pas toujours par des opportunités de trading additionnelles.

Différents marchés, différents calendriers de trading

Les types de marchés fonctionnent sur des calendriers de trading vastement différents, créant des opportunités et défis uniques pour les traders. Comprendre ces différences aide à optimiser les stratégies de trading sur plusieurs classes d’actifs.

Jours de trading des marchés de futures (Focus Phidias)

Les jours de trading de futures suivent généralement les calendriers des marchés boursiers mais avec d’importantes exceptions. CME Group, ICE et Eurex futures fonctionnent 252 jours annuellement sur les marchés américains, s’alignant avec les calendriers des marchés actions.

Chez Phidias, nous nous spécialisons dans le trading de futures en Prop Firm sur ces principales bourses. Les marchés de futures offrent des horaires de trading étendus et un accès quasi 24h/24 pendant les jours de semaine, fournissant plus d’opportunités de trading que les marchés boursiers traditionnels. Pour les traders nouveaux dans cette classe d’actifs, notre guide complet du trading de futures explique comment ces marchés fonctionnent et pourquoi ils sont attractifs pour le trading professionnel.

Jours de trading du marché Forex (252 jours)

Les marchés Forex fonctionnent 24 heures par jour du lundi au vendredi, totalisant 252 jours de trading annuellement. Le trading de devises ne s’arrête jamais pendant les jours de semaine en raison des sessions mondiales qui se chevauchent à Londres, New York, Tokyo et Sydney.

La disponibilité du trading FX dépasse significativement les heures des marchés boursiers, offrant 120+ heures d’opportunités de trading hebdomadaires comparées aux 32,5 heures pour les marchés actions américains. Cet accès étendu attire les traders mondiaux cherchant des horaires flexibles. Pour ceux considérant différents marchés, notre comparaison détaillée du trading de futures vs forex met en évidence les avantages de chaque approche.

Marché des cryptomonnaies (365 jours)

Les marchés de cryptomonnaies fonctionnent 365 jours annuellement avec une disponibilité de trading 24h/24 et 7j/7. Bitcoin, Ethereum et autres actifs numériques se tradent continuellement sans pauses de week-end ou fermetures de jours fériés.

Le trading crypto offre un accès maximal au marché mais nécessite des approches de gestion des risques différentes en raison des mouvements de prix constants et de l’absence de fermetures de marché traditionnelles. Les modèles de liquidité varient significativement pendant les week-ends et jours fériés.

Impact des jours de trading sur les stratégies de trading

Les jours de trading annuels influencent directement le développement de stratégies, la mesure de performance et les décisions de gestion des risques. Les traders professionnels et Prop Firms structurent leurs approches autour du temps de marché disponible.

Le timing de stratégie devient important quand les jours de trading se regroupent ou se répartissent inégalement tout au long de l’année. Les modèles saisonniers, effets de jours fériés et périodes de liquidité réduite nécessitent tous des ajustements tactiques pour maintenir une performance cohérente.

Trading en Prop Firm et planification calendaire

Les évaluations de Prop Firm et périodes de challenge s’alignent avec la disponibilité des jours de trading pour assurer des conditions d’évaluation équitables. Chez Phidias, nous structurons nos périodes d’évaluation autour des calendriers de trading standards pour fournir des opportunités cohérentes à tous les traders.

Les exigences de comptes financés spécifient souvent des jours de trading minimums entre les demandes de paiement, rendant la connaissance du calendrier de trading importante pour la planification des flux de trésorerie et l’exécution de stratégies. Les temps de complétion de challenge dépendent aussi des jours de trading disponibles. Pour les traders se préparant aux évaluations, notre guide détaillé du challenge en Prop Firm fournit des stratégies pour maximiser la performance pendant les périodes d’évaluation.

Meilleurs jours de trading et timing

Du mardi au jeudi offrent historiquement la plus haute liquidité et le comportement de marché le plus cohérent. Les marchés du lundi connaissent souvent des effets de gap de week-end, tandis que le trading du vendredi peut montrer un dénouement de positions avant les week-ends.

Les modèles de trading saisonniers suggèrent une forte performance pendant les périodes novembre-avril et des conditions plus difficiles pendant les mois d’été. Ces modèles aident à la planification de stratégie à long terme et aux ajustements de risques.

Impact des jours fériés sur les jours de trading mondiaux

Les jours fériés des marchés créent à la fois des défis et opportunités pour les traders. La liquidité réduite pendant les périodes de jours fériés peut augmenter la volatilité tandis que les week-ends prolongés peuvent causer des ouvertures avec gap quand les marchés reprennent.

Les différences de jours fériés internationaux permettent des opportunités d’arbitrage inter-marchés quand certaines bourses fonctionnent tandis que d’autres restent fermées. Les traders de futures mondiaux bénéficient particulièrement de comprendre ces variations calendaires.

Jours fériés du marché américain 2025

Les jours fériés fédéraux affectant le trading américain incluent à la fois des dates fixes (Noël, Jour de l’Indépendance) et des jours fériés flottants (Memorial Day, Fête du Travail) qui changent annuellement. Le Vendredi Saint représente une exception notable comme jour férié non-fédéral qui ferme les marchés financiers.

Les fermetures anticipées de marché se produisent les jours précédant les jours fériés majeurs – typiquement des fermetures à 13h00 ET le vendredi de Thanksgiving, la veille de Noël et la veille du Nouvel An quand ils tombent sur des jours de trading.

Jours fériés des marchés internationaux

Les jours fériés des marchés mondiaux varient dramatiquement selon les facteurs culturels, religieux et nationaux. Le Nouvel An chinois, Diwali, Ramadan et Golden Week créent des perturbations de trading significatives dans leurs régions respectives tout en fournissant des opportunités sur les marchés non affectés.

La coordination des jours fériés européens à travers le système TARGET2 aide à synchroniser les centres financiers majeurs, mais les jours fériés de pays individuels créent encore des fermetures de marché localisées tout au long de l’année.

Planifier votre année de trading avec Phidias

L’optimisation de l’année de trading nécessite de comprendre la disponibilité du marché, les modèles saisonniers et les objectifs de trading personnels. Chez Phidias, nous aidons les traders à développer des plans annuels complets qui maximisent les opportunités de trading disponibles.

La planification calendaire stratégique implique d’identifier les périodes à hautes opportunités, d’éviter les conditions de marché difficiles et de structurer les objectifs autour d’attentes réalistes de jours de trading. Le suivi de performance s’améliore quand aligné avec la disponibilité réelle du marché. Comprendre comment les Prop Firms professionnelles opèrent peut significativement améliorer votre approche de trading – apprenez-en plus sur comment les Prop Firms fonctionnent pour tirer parti des ressources institutionnelles pour votre carrière de trading.

Maximiser vos jours de trading

L’optimisation de l’efficacité se concentre sur la qualité plutôt que la quantité – les traders qui réussissent priorisent les configurations à haute probabilité plutôt que la fréquence de trading maximale. L’entrée sélective en trade pendant les conditions de marché optimales surpasse souvent la participation constante au marché.

La préparation pré-marché et l’analyse post-marché étendent le temps de trading productif au-delà des heures officielles de marché. L’éducation, développement de stratégie et recherche de marché continuent pendant les périodes de non-trading pour améliorer la performance globale. Les traders professionnels bénéficient aussi d’utiliser des plateformes et outils avancés – notre guide des meilleures plateformes de trading de futures peut vous aider à optimiser votre configuration pour une efficacité maximale.

Que vous débutiez ou cherchiez à faire évoluer votre opération de trading, Phidias offre plusieurs options de compte conçues pour correspondre à votre niveau d’expérience et objectifs de trading. Notre système d’évaluation flexible fonctionne autour du calendrier de trading standard pour donner à chaque trader une opportunité équitable de démontrer ses compétences.

Questions fréquemment posées

Y a-t-il exactement 252 jours de trading chaque année ? Non, les jours de trading annuels varient entre 250-253 selon le placement des jours fériés et les années bissextiles. 2025 offre 252 jours de trading sur les marchés américains, mais ce nombre change annuellement.

Tous les marchés mondiaux ont-ils le même nombre de jours de trading ? Non, les marchés internationaux varient de 245-253 jours de trading en raison des différents jours fériés culturels, observances religieuses et célébrations nationales. Les marchés asiatiques ont généralement moins de jours de trading que les bourses occidentales.

Comment les années bissextiles affectent-elles les jours de trading ? Les années bissextiles ajoutent un jour calendaire mais peuvent ne pas augmenter les jours de trading si le jour supplémentaire tombe un week-end ou jour férié existant. L’impact varie selon le placement des jours fériés et la distribution des week-ends.

Que se passe-t-il quand les jours fériés tombent les week-ends ? Les jours fériés de week-end se décalent typiquement vers les jours de semaine adjacents comme jours fériés observés, réduisant les jours de trading réels. Noël un samedi devient vendredi observé, fermant les marchés pour des week-ends prolongés.

Comment les Prop Firms comptent-elles les jours de trading pour les évaluations ? Les Prop Firms comme Phidias exigent typiquement une activité de trading réelle sur des jours de trading spécifiés plutôt que des jours calendaires. Les périodes d’évaluation s’alignent avec la disponibilité du marché pour assurer des conditions d’évaluation équitables. Pour les exigences spécifiques et détails sur notre processus d’évaluation, veuillez consulter nos règles de trading complètes qui décrivent toutes les exigences pour les comptes de challenge et le trading financé.